Retorno médio. O que é retorno médio. O retorno médio é a média matemática simples de uma série de retornos gerados durante um período de tempo. Um retorno médio é calculado da mesma maneira que uma média simples é calculada para qualquer conjunto de números que os números são somados em conjunto. Uma única soma e, em seguida, a soma é dividido pela contagem dos números no conjunto Há muitas medidas de retorno dois dos mais populares são retorno sobre os ativos ROA e retorno sobre o capital próprio ROE. BREAKING DOWN Average Return. One exemplo de retorno médio É a média matemática simples. Por exemplo, suponha que um investimento devolva os seguintes retornos anuais ao longo de um período de cinco anos completos 10, 15, 10, 0 e 5. Para calcular o retorno médio do investimento durante este período de cinco anos, Os retornos são somados junto e então dividido por 5 Isto produz um retorno médio anual de 8.No negócio, há três maneiras principais calcular o retorno Uma maneira é com uma fórmula simples do crescimento, onde o retorno no A inversão é uma função do crescimento As outras duas medidas de retorno, ROA e ROE, foco no desempenho, em vez de growth. Return From Growth. The taxa de crescimento simples é uma função de valores passados e presentes É calculado subtraindo o valor passado a partir do Por exemplo, se você investir 10.000 em uma empresa eo preço das ações aumenta de 50 para 100, o retorno pode ser calculado, tendo a diferença entre 100 e 50 E, em seguida, dividindo por 50 A resposta é 100, o que significa que agora você tem 20.000.Resultado médio sobre os ativos e retorno sobre Equity. ROA, também referido como retorno sobre os ativos médios e ROI retorno sobre o investimento, é uma função da margem de lucro e ativos Volume de negócios A taxa de retorno sobre os ativos é tanto uma medida de rentabilidade e eficiência ROA é calculado dividindo o lucro líquido por ativos totais médios Por exemplo, suponha que o lucro líquido da empresa A cresce de 1 milhão para 2 milhões, enquanto os ativos Crescer de 10 milhões para 100 milhões Usando a fórmula básica de crescimento, sabemos que a renda líquida cresceu 100, enquanto os ativos cresceram por 1000 Isso pode soar grande, mas o retorno sobre os ativos é apenas 3 6.ROE é calculado dividindo o lucro líquido por acionistas Por exemplo, se a empresa A tiver patrimônio líquido de 1 milhão um ano e 10 milhões a próxima, isso significa que o ROE é calculado dividindo 2 milhões pela ação Média de 1 milhão e 10 milhão, ou 5 5 A resposta é 36. Taxa média de retorno para Traders. It do dia é a pergunta na ponta de cada lingüeta do comerciante do dia de aspiração quanto dinheiro eu posso ganhar do dia negociando. Dia comerciantes não divulgar seus resultados de negociação para ninguém, mas o IRS uma resposta exata para quanto dinheiro um dia médio comerciante faz é impossível responder. No entanto, existem inúmeras fontes de informação, incluindo confiáveis estudos acadêmicos, que oferecem pistas em média Ganhos A maioria das informações disponíveis não derramar uma luz positiva sobre o dia de negociação A pesquisa geralmente indica que, na verdade, a maioria dos comerciantes dia perder money. Day comerciantes ganhar dinheiro comprando ações e mantê-lo por um curto período de tempo - em qualquer lugar Alguns minutos a algumas horas - antes de vendê-lo fora outra vez Os comerciantes do dia geralmente entram e saem posições negociando dentro do dia e prendem raramente posições sobre a noite O foco está em lucrar das flutuações de preço a curto prazo Usam frequentemente a alavanca para dar-se mais grande Poder para comprar e vender. Significativo Start Up Custos. Getting começou no dia de negociação não é como dabbling em investir Qualquer investidor would-be com algumas centenas de dólares pode comprar algumas ações em uma empresa que acreditam e mantê-lo por anos Sob as regras da FINRA , Dia padrão comerciantes no mercado de ações deve manter um mínimo de 25.000 em suas contas e será negado o acesso aos mercados se o saldo desce abaixo desse nível Isso significa que os comerciantes dia deve ha Ve capital suficiente em cima de que para realisticamente fazer um lucro E porque dia de negociação é mais do que um emprego a tempo inteiro, não é compatível com manter um dia de trabalho Isso significa que o comerciante dia deve viver fora de seus lucros de negociação, bem como risco Seu próprio capital todos os dias para fazer esses lucros Além do saldo mínimo exigido, os comerciantes dia prospectivo deve considerar o custo de equipamentos como hardware e acesso rápido à Internet As comissões de corretagem e impostos sobre ganhos de capital de curto prazo também pode fazer um grande dente em Um estudo da Universidade da Califórnia, Davis, publicado em 2000 por Brad Barber e Terrance Odean intitulado Trading Is Hazardous to Your Wealth, mostrou uma correlação entre negociação ativa e desempenho ruim Entre os investidores individuais O estudo apontou para o excesso de confiança como uma causa de alto volume de negociação e os resultados pobres resultantes. Um estudo acadêmico de 2004 por Brad Barber, Yi-Tsung Lee, Yu-Jane Liu e Terrance Odean examinaram o histórico de transações da Bolsa de Valores de Taiwan de 1995 a 1999 A troca diária entre investidores individuais é comum em Taiwan e representou mais de 20% do volume total de negociações durante o período do estudo A pesquisa mostrou que Enquanto os comerciantes de alto volume às vezes eram capazes de obter lucros brutos, os lucros geralmente não eram suficientes para cobrir os custos de transação. Em um período típico de seis meses, mais de 80% dos comerciantes do dia perderam dinheiro e apenas 1% deles poderia ser chamado previsivelmente lucrativo . Um fator importante que pode influenciar o potencial de ganhos ea longevidade da carreira é se você comércio do dia de forma independente ou para uma instituição como um banco ou fundo hedge Traders trabalhando em uma instituição têm o benefício de não arriscar seu próprio dinheiro Eles também são tipicamente muito melhor capitalizados E ter acesso a informações e ferramentas vantajosas Ao contrário dos comerciantes de dia independentes, eles também são compensados com benefícios como hea Lth fundos de aposentadoria de seguro, licença de doença e dias de férias. Em 2017, o Wall Street Journal publicou um artigo dando algumas informações raras sobre as taxas de falha de comerciantes de câmbio de varejo, muitos dos quais são comerciantes de dia O artigo, Muitas vezes errado na FXCM, mostrou que em quatro trimestres consecutivos mais de 70 por cento das contas dos EUA FXCM s não rentáveis O artigo citou os altos níveis de alavancagem disponíveis no FXCM 50 a 1 como parte do problema Com 50 a 1 alavancagem, um 10.000 Conta pode ter uma exposição de mercado de 500.000 e leva apenas um movimento relativamente pequeno preço desfavorável para apagar o saldo inicial As taxas de transação também são mencionados como um obstáculo que deve ser superado Veja também os prós contras de uma carreira Forex Trading. Tentar tornar-se um Milionário através de troca de dia independente é algo como tentar se tornar uma estrela de Hollywood ou um atleta profissional A evidência sugere que uma minoria muito pequena vai conseguir consistentemente alto nível de Enquanto a maioria não será capaz de sustentar uma carreira de longo prazo. Quais são as suas opções típicas return. Posted por WJCIV em 24 de abril de 2017 11 52 PM. I colocar 3000 em uma conta de jogar há cerca de 3 anos e só usei Dinheiro para opções longas mais do que um ano para fora, na maior parte No total, ele está atualmente acima de 300 Ele teria sido significativamente mais se eu hadn t começado antsy sobre minhas opções de janeiro BAC no início de dezembro, mas tal é life. I fazer significativamente Melhor em minha conta TradeKing com chamadas cobertas e protegido coloca agora estou usando que para o meu USG e IMAX posições, e que traz em algumas centenas de dólares por mês. Postado por doougle em 25 de abril de 2017 09 21 AM. Tree, com todo o respeito , Eu acho que a questão é falha. Há um espectro inteiro de estilos de negociação de opção lá fora Alguns com maior retorno de risco, alguns com menos Um tradutor de chamadas não deve esperar o mesmo rendimento como um comerciante de ferro condor Os retornos de um dia de negociação especulador como você Alguém que hedges com opções doesn t necessariamente esperança para um retorno em tudo. Então, talvez você deve esclarecer qual estilo você re referindo. Posted by treeHamster on abril 25, 2017 11 51 AM. Fair suficiente Dougle, estou procurando as pessoas Negociando opções longas tão únicas pernas, spreads, estrangulamentos, etc. Postado por feito ao comércio em 01 de maio de 2017 04 24PM. Como estamos vangloriando um pouco aqui, a minha taxa de sharpe para os últimos 30 dias para 1 dia retorna foi de 4 31 em comparação Para SPX de 1 78 Isso é acima do meu objetivo de 3, então me sinto bem. Eu tive um desvio de 0 51, o que significa que minha filosofia de retornos consistentes está trabalhando pelo menos nos últimos 30 dias. Com isso dito, porém, eu tinha 11 Períodos positivos e 12 períodos negativos Significado Perdi em mais dias do que eu fiz O que significa que eu estou definitivamente jogando as probabilidades. Posted by treeHamster em 02 de maio de 2017 08 57 PM. I wasn t realmente vangloriando Foi mais de tentar descobrir o que outros As pessoas estão recebendo em suas opções retorna para determinar se eu deveria segurar l Onger para beneficiar um pouco mais neste período de baixa volatilidade, onde os mercados parecem ter comprado para fora em cada mergulho A maioria das minhas posições estão fazendo.30 posição antes de comissões Eu, em seguida, tentar divivy até meu dinheiro para quatro comércios cada dia Isso me traz para fora To.6 por o comércio de meu livro As poucas grandes perdas que eu pego acabam sendo compensadas pelo comércio extra um bom que eu faço cada dia 1 ruim, 2 bom, e então o quarto é geralmente um ligeiro em qualquer direção ou às vezes um Grande perda É mais caro, mas os retornos a cada semana são muito mais previsível e estável. Posted por spshapiro em 03 de maio de 2017 07 26 AM. I só vai reiterar o que doougle tinha respondido acima Sua pergunta parece confundir todas as diferentes opções de negociação como Facilmente comparável Para alguns de nós, o estilo de comprar chamadas especulativas com a esperança de dobrar o investimento do ano em curto prazo, é uma aventura no wishful thinking Ninguém duvida que isso pode acontecer na ocasião, duvidamos que isso pode acontecer com freqüência suficiente para compensar Para t Ele a maioria do tempo quando sopra acima em sua cara. Há outras maneiras de negociar da opção que são de uma natureza mais conservadora, e que embora ofereçam menos de uma porcentagem quando você ganha, tem uma probabilidade mais grande de ganhar Vendendo chamadas cobertas e Coloca, é um daqueles métodos que eu tive 61 posições abertas da opção desde o começo deste ano 47 foram fechados até à data desta escrita Embora a única contagem que me interessa realmente é o retorno total de meu portfolio inteiro, eu pontuo cada O comércio individual opção s uma vez que fechou Dos 47, 11 fecharam por uma perda Isso é notável porque não só significa que minhas perdas ocorreram menos de 25 do tempo, mas a rede global ainda é positiva O que é mais importante que Net ainda está no bom caminho para adicionar um par de pontos percentuais de retorno total para todo o portfólio, e esse é o meu objetivo em primeiro lugar. Agora para os leitores de longo prazo, sim, 11 perdas em 47 negócios representa um número extraordinariamente elevado para meu Norma Normalmente fora desse número eu teria apenas 2 ou 3 perdas Há alguma razão para isso, mas estas não são desculpas Quando eu comecei a negociar opções, eu fiz isso com a noção de que se você vender uma chamada coberta que você shouldn t comprá-lo de volta Se você estaria satisfeito com o prêmio ea valorização do preço de exercício, deixe-o ser atribuído e seguir em frente Eu vim para ver ao longo de um número de anos, que eu poderia capturar uma quantidade razoável do prémio por comprar a opção de volta muito antes Sim, cada retorno é menor do que a espera até a expiração, mas não quando você marcá-lo em termos de retorno anual com base no tempo a opção foi realizada. Voltar para trás As opções não aumentaram o número de perdas, mas quando, na influência do meu amigo OF, comecei a rolar opções, ele teve a conseqüência de criar uma perda onde eu teria apenas deixar a opção ser atribuído O que eu vi foi Que, se, por exemplo, quando o estoque era 47 y Ou vendeu a greve de 50, então quando o estoque tinha apreciado para dizer 50 25, você rolou para a 52 5 greve, você pode ter uma perda na primeira opção, pagando a apreciação, mas você pode capturar grande parte do ganho futuro mais o Novo prêmio De minhas 11 perdas, 7 foram tais rolos, e sim duas vezes essas novas opções foram de fato atribuído mais tarde Das quatro perdas restantes, 2 onde especulativa chamadas mea culpa. Postado por treeHamster em 03 de maio de 2017 03 13 PM. Ok bem Então deixe-me perguntar, quantos de vocês que estavam fazendo apostas de curto prazo nos últimos anos, começaram a segurar essas posições mais do que você usou. Um exemplo é que hoje eu peguei May10 CAT 87 5 chamadas para 0 86 E estava planejando sobre segurá-los durante o fim de semana devido à parte superior grande do CAT s mas terminou acima de deixá-los cair para 1 02 em vez de prender para fora Não era uma ordem grande mas ver o lucro na conta me fez querer bloquear ganhos em vez de prender para fora mesmo Embora esta semana tenha visto uma queda gigante no VIX quase demais. Wasn t como ele foi um terrível ganho desde que eu era capaz de reduzir as minhas comissões indo com um preço mais alto significado dos activos que eu poderia comprar menos volume, mas eu acho CAT deve ser capaz de atingir pelo menos 88 75 na próxima semana que deve empurrar aqueles Chama para pelo menos 1 40-1 50 Apenas querendo saber se é uma idéia melhor ir apenas adiante, prender durante a noite e montar para fora o theta deterioram-se, ou para vender, fechar em ganhos, recompra então o seguinte day. Back quando o VIX estava dentro Os 20 s e 30 s, eu sei que a decadência custaria 10-20 normalmente, mas eu não estou familiarizado com o quanto os custos de decadência durante a noite nestes períodos mais baixos VIX. A maior razão que eu estou chegando a isso é porque nestes períodos VIX inferior , As probabilidades estão a seu favor no lado longo, desde que você don t chegar muito longe do dinheiro e comprar coisas que é significativamente subestimado, como AAPL antes de postar ganhos, ou IBM depois que caiu abaixo de 190 Se o VIX Foi um lote inteiro mais alto, eu diria que as chances favorecem os shorts, mas as opções são tão chea P que você pode comprar proteção para quase nada e quando os picos VIX a cada duas semanas, parece que você pode fazer um lucro a partir da proteção que você comprou devido ao aumento do IV s mais do que o aumento no intrinsic. Displaying todos os 8 Forum posts. No é um membro Registre-se agora para. Ver o que outros comerciantes estão fazendo. 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